Sua história conta que em 1868 a pequena aldeia foi elevada a distrito, com o nome de São José do Córrego do Anta. Recebeu o nome de Córrego Danta em 1923 e se tornou município em 1948. Sua denominação vem da existência, na época da colonização, de manadas de antas que viviam às margens do córrego que banha a cidade.
A religiosidade é intrínseca à sua população. Tem São José como padroeiro, mas é a festa de Nossa Senhora do Rosário, que acontece todos os anos em agosto, o principal evento festivo, onde a beleza e as tradições do congado são os principais atrativos.